Wskaźniki

Średnia cena zamknięcia z ostatnich N świec, rysowana jako jedna linia nad świecami. Wygładza szum między świecami, dzięki czemu łatwiej zobaczyć kierunek ceny.

Dodaj ostatnie N zamknięć i podziel przez N. Każda świeca w oknie liczy się tak samo, a najstarsza wypada, gdy pojawia się nowa.

Domyślnie: Length 9, source close.

• Rosnąca linia z ceną powyżej niej jest odczytywana jako trend wzrostowy, a opadająca linia z ceną poniżej jako trend spadkowy.
• Im dłuższa długość, tym wolniejsza linia i mniej fałszywych zwrotów.
• Przecięcie linii przez cenę lub szybkiej linii przez wolną to zwykle sygnał, na który warto zwrócić uwagę.

Średnia krocząca, która nadaje większą wagę ostatnim świecom, dzięki czemu szybciej zmienia kierunek niż prosta średnia o tej samej długości.

Każda nowa wartość to udział ostatniego zamknięcia plus reszta z poprzedniej wartości. Udział wynosi 2 / (N + 1), więc krótka długość reaguje szybciej.

Domyślnie: Length 9, source close.

• Reaguje wcześniej niż prosta średnia, przy czym na rynku bocznym daje więcej fałszywych zwrotów.
• Często używana jako dynamiczne wsparcie lub opór w trendzie.
• Dwie o różnych długościach odczytuje się przez ich przecięcie.

Linia podążająca za ceną, która zmienia stronę, gdy zmienia się trend. W trendzie wzrostowym znajduje się poniżej ceny, a w spadkowym powyżej.

Linia jest umieszczana w odległości wielokrotności Average True Range od środka każdej świecy i porusza się tylko w kierunku trendu. Zmienia stronę, gdy zamknięcie ją przecina.

Domyślnie: długość ATR 10, współczynnik 3.

• Zielona poniżej ceny: trend wzrostowy. Czerwona powyżej ceny: trend spadkowy.
• Zmiana koloru oznacza zmianę trendu, często po tym, jak ruch już się rozpoczął.
• Najlepiej działa w trendach. Na rynku bocznym często zmienia stronę.

Zestaw pięciu linii i zacieniona chmura, które w jednym widoku pokazują kierunek trendu, momentum oraz strefy wsparcia i oporu.

Linia konwersji i linia bazowa to środki najwyższego maksimum i najniższego minimum z 9 i 26 świec. Dwie krawędzie chmury są przesunięte o 26 świec do przodu, a lagging span to zamknięcie przesunięte o 26 świec wstecz.

Domyślnie: linia konwersji 9, linia bazowa 26, czołowy span B 52, span opóźniony 26.

• Cena powyżej chmury jest odczytywana jako byczo, poniżej jako niedźwiedzio, a wewnątrz jako niejasno.
• Przecięcie linii konwersji z linią bazową jest sygnałem krótkoterminowym.
• Gruba chmura stanowi silniejszy obszar wsparcia lub oporu niż cienka.

Opracowany przez japońskiego dziennikarza Goichiego Hosodę, który pisał jako Ichimoku Sanjin, i przedstawiony publicznie pod koniec lat 60. XX wieku.

Goichi Hosoda, koniec lat 60.

Kropki podążające za ceną: poniżej świec w trendzie wzrostowym i powyżej nich w trendzie spadkowym. Każda kropka to możliwy poziom stop, który podąża za ruchem.

Kropka przesuwa się w stronę ceny o krok, który rośnie przy każdym nowym ekstremum, aż do limitu. Gdy cena dotknie kropki, wskaźnik się odwraca i zaczyna po drugiej stronie.

Domyślnie: start 0,02, przyrost 0,02, maksimum 0,2.

• Kropki poniżej ceny: trend wzrostowy. Kropki powyżej: trend spadkowy.
• Przeskok na drugą stronę oznacza odwrócenie kroczącego stopu.
• Na rynkach bocznych przeskakuje często i daje wiele fałszywych sygnałów.

Opublikowany w jego książce New Concepts in Technical Trading Systems (1978), wraz z RSI, ATR i systemem Directional Movement.

J. Welles Wilder Jr., 1978

Pojedyncza linia mierząca siłę trendu, niezależnie od jego kierunku. Wysoka wartość oznacza silny trend, niska rynek bez trendu.

Porównuje, o ile cena rośnie, a o ile spada w danym okresie, bierze różnicę między nimi jako udział w całości i ją wygładza.

Domyślnie: wygładzanie ADX 14, długość DI 14.

• Poniżej około 20 zwykle oznacza słaby trend lub konsolidację, powyżej 25 trend.
• Rosnący ADX oznacza, że trend się wzmacnia, spadający, że słabnie.
• Nie mówi nic o kierunku. Odczytuj go razem z ceną lub liniami DMI.

Wprowadzony w New Concepts in Technical Trading Systems (1978).

J. Welles Wilder Jr., 1978

Średnia krocząca zbudowana tak, by ściśle podążać za ceną bez zwykłego opóźnienia, dzięki czemu jej krzywa jest gładka i wcześnie zawraca.

Liczy średnią ważoną z połowy długości, odejmuje średnią ważoną z pełnej długości i wygładza wynik średnią ważoną z pierwiastka kwadratowego długości.

Domyślnie: Length 9, source close.

• Nachylenie pokazuje kierunek: rosnące oznacza wzrost, spadające spadek.
• Zmiana nachylenia jest odczytywana jako wczesny sygnał zwrotu.
• Szybkie linie zawracają wcześnie i mogą dawać chaotyczne sygnały w konsolidacji.

Opracowana przez australijskiego tradera Alana Hulla i opublikowana w 2005 roku.

Alan Hull, 2005

Poziome poziomy obliczane z cen poprzedniego okresu: centralny pivot z otaczającymi go liniami wsparcia i oporu.

Pivot to średnia z najwyższej, najniższej i zamknięcia poprzedniego okresu. Wsparcia i opory są umieszczane w odległościach od niego, w oparciu o zakres tamtego okresu.

Domyślnie: metoda standardowa, poziomy z poprzedniego okresu.

• Cena powyżej pivota sugeruje nastawienie wzrostowe, poniżej niedźwiedzie.
• Poziomy są obserwowane jako miejsca, w których cena może się zatrzymać lub zawrócić.
• Są ustalone na cały okres, więc nie są przerysowywane.

Jedna linia łącząca cztery średnie kroczące o różnych długościach w jedną wygładzoną linię trendu.

Jest to średnia z czterech prostych średnich kroczących, od krótkiej do długiej, dlatego reaguje mniej niż najkrótsza i bardziej niż najdłuższa.

Domyślnie: ustawiane w oknie Wskaźniki.

• Cena powyżej linii jest odczytywana jako byczo, poniżej jako niedźwiedzio.
• Przecięcia ceny i linii oznaczają zmianę nastawienia.
• Płaska linia oznacza rynek bez trendu.

Wygładzona średnia krocząca, której wagi mają kształt krzywej dzwonowej, dzięki czemu jest zarówno gładka, jak i szybko reaguje.

Wagi świec podążają za krzywą Gaussa, której szczyt jest przesuwany w stronę ostatnich świec przez offset, a szerokość jest określana przez sigma.

Domyślnie: długość 9, offset 0,85, sigma 6, źródło close.

• Offset bliski 1 sprawia, że jest szybsza, bliski 0 – gładsza.
• Kierunek linii i położenie ceny względem niej odczytuje się tak samo jak dla każdej średniej.
• Dobrze sprawdza się, gdy potrzebna jest gładka linia z niewielkim opóźnieniem.

Stworzona przez Arnaud Legoux i Dimitrios Kouzis-Loukas w 2009 roku.

Arnaud Legoux i Dimitrios Kouzis-Loukas, 2009

Dwie linie pokazujące, jak niedawno cena wyznaczyła swoje najwyższe maksimum i najniższe minimum w okresie.

Aroon Up to udział okresu, który upłynął od najwyższego maksimum, Aroon Down – to samo dla najniższego minimum, obie na skali od 0 do 100.

Domyślnie: długość 14.

• Aroon Up blisko 100 oznacza świeże maksimum, czyli trend wzrostowy.
• Aroon Down blisko 100 oznacza świeże minimum, czyli trend spadkowy.
• Obie niskie i splątane sugerują konsolidację.

Opracowany przez Tushar Chande i wprowadzony w 1995 roku.

Tushar Chande, 1995

Dwie linie, VI+ i VI-, mierzące siłę ruchu w górę i w dół.

Porównuje najwyższy kurs każdej świecy z najniższym kursem poprzedniej świecy oraz najniższy kurs z najwyższym kursem poprzedniej, sumuje je w danym okresie i zestawia z prawdziwym zakresem.

Domyślnie: długość 14.

• VI+ powyżej VI- sprzyja trendowi wzrostowemu, odwrotność oznacza trend spadkowy.
• Przecięcie tych dwóch linii to klasyczny sygnał.
• Częste przecięcia oznaczają rynek bez wyraźnego trendu.

Przedstawione przez Etienne Botes i Douglas Siepman w magazynie Technical Analysis of Stocks and Commodities, styczeń 2010.

Etienne Botes i Douglas Siepman, 2010

Dwie linie stop, jedna dla pozycji długich i druga dla krótkich, które podążają za ceną w odległości zależnej od jej zmienności.

Najwyższy i najniższy kurs każdej świecy są przesuwane o wielokrotność średniego prawdziwego zakresu (ATR), a ekstremum z tych wartości w długości stopu wyznacza linię.

Domyślnie: długość ATR 10, współczynnik ATR 1, długość stopu 9.

• Stop dla pozycji długich, leżący pod ceną, rośnie wraz z trendem.
• Stop dla pozycji krótkich, leżący nad ceną, spada wraz z trendem.
• Zamknięcie za linią stop odczytuje się jako zakończenie trendu.

Przedstawione w książce The New Technical Trader (1994).

Tushar Chande i Stanley Kroll, 1994

Dwie kroczące linie wyjścia, zawieszone od najwyższego najwyższego i najniższego najniższego kursu, kilka jednostek zmienności dalej, jak żyrandol zwisający z sufitu.

Wyjście dla pozycji długich to najwyższy kurs z okresu pomniejszony o wielokrotność średniego prawdziwego zakresu (ATR), a wyjście dla pozycji krótkich to najniższy kurs powiększony o tę samą wartość.

Domyślnie: długość 22, długość ATR 22, mnożnik ATR 3.

• Wyjście dla pozycji długich rośnie wraz z trendem wzrostowym i nigdy nie spada.
• Zamknięcie poniżej niego odczytuje się jako koniec ruchu.
• Większy mnożnik daje więcej miejsca i mniej wyjść.

Pojedyncza linia pokazująca, czy świeższe są ostatnie szczyty, czy ostatnie dołki, jako różnica dwóch linii Aroon.

Jest to Aroon Up minus Aroon Down, dająca wartość od -100 do 100.

Domyślnie: długość 14.

• Powyżej zera: szczyty są świeższe, trend wzrostowy.
• Poniżej zera: dołki są świeższe, trend spadkowy.
• Blisko zera: brak wyraźnego kierunku.

Oparte na wskaźniku Aroon wprowadzonym przez Tushara Chande w 1995.

Tushar Chande, 1995

Linia między 0 a 100, pokazująca, jak silne są ostatnie wzrosty w porównaniu z ostatnimi spadkami.

Dzieli średni wzrost przez średni spadek w danym okresie i przelicza wynik na skalę od 0 do 100.

Domyślnie: długość 14, źródło close, poziomy 70 i 30.

• Powyżej 70 odczytywane jako wykupienie, poniżej 30 jako wyprzedanie.
• W silnym trendzie może długo utrzymywać się na skrajnym poziomie.
• Rozbieżność między ceną a RSI odczytywana jest jako osłabienie ruchu.

Wprowadzony w jego książce New Concepts in Technical Trading Systems (1978).

J. Welles Wilder Jr., 1978

Dwie linie i histogram pokazujące różnicę między szybką a wolną średnią oraz jak ona się zmienia.

Linia MACD to szybka EMA minus wolna EMA. Linia sygnału to EMA z linii MACD, a histogram to różnica między nimi.

Domyślnie: szybka 12, wolna 26, sygnał 9.

• MACD powyżej linii sygnału sprzyja kupującym, poniżej – sprzedającym.
• Przecięcie linii zerowej pokazuje, że dwie średnie zamieniają się miejscami.
• Kurczący się histogram oznacza słabnący momentum.

Opracowany przez Geralda Appela pod koniec lat 70. Histogram dodał później Thomas Aspray w 1986 roku.

Gerald Appel, koniec lat 70.

Formuła stochastyczna zastosowana do RSI zamiast ceny, dzięki czemu porusza się szybciej i mocniej waha się między skrajnymi poziomami.

Określa, gdzie RSI znajduje się w swoim ostatnim zakresie, i wygładza wynik w linie K i D.

Domyślnie: długość RSI 14, długość stochastyczne 14, K 3, D 3.

• Częściej osiąga skrajne poziomy niż RSI.
• Przecięcie K z D jest używane jako sygnał czasowy.
• Jest czuły, dlatego przydatne jest potwierdzenie ceną.

Przedstawione w książce The New Technical Trader (1994).

Tushar Chande i Stanley Kroll, 1994

Pokazuje, jak daleko typowa cena jest od jej średniej, w jednostkach średniego odchylenia.

Typowa cena to średnia z high, low i close. CCI to jej różnica względem średniej kroczącej podzielona przez średnie odchylenie, ze stałą skalującą.

Domyślnie: długość 20, źródło hlc3.

• Odczyty powyżej 100 lub poniżej -100 uznawane są za silne lub nadmiernie rozciągnięte ruchy.
• Przecięcie zera oznacza zmianę kierunku.
• Nie jest ograniczony do zakresu, więc wartości mogą sięgać bardzo daleko.

Wprowadzony przez Donalda Lamberta w magazynie Commodities w 1980 roku.

Donald Lambert, 1980

Histogram różnicy między szybką a wolną średnią średnich cen (środków świec).

Jest to 5-świecowa średnia prosta średnich cen minus 34-świecowa. Świece są kolorowane zależnie od tego, czy wartość wzrosła, czy spadła.

Domyślnie: stałe długości 5 i 34.

• Wartość powyżej zera oznacza, że krótkoterminowy momentum jest wyższe niż długoterminowe.
• Zmiany kolorów pokazują przyspieszanie lub spowalnianie momentum.
• Przecięcie zera oznacza zmianę równowagi.

Zmiana ceny w ciągu ostatnich N świec.

Bieżące zamknięcie minus zamknięcie sprzed N świec.

Domyślnie: długość 10, źródło close.

• Wartość powyżej zera: cena jest wyższa niż N świec temu.
• Rosnące wartości pokazują narastanie momentum.
• Przecięcia zera oznaczają zmianę kierunku w danym okresie.

Procentowa zmiana ceny w ciągu ostatnich N świec.

Bieżące zamknięcie podzielone przez zamknięcie sprzed N świec, minus 1, pokazane w procentach.

Domyślnie: Length 9, source close.

• Wartość powyżej zera: cena wzrosła w danym okresie.
• Skrajne wartości traktuje się jako przeciągnięte ruchy.
• Dywergencja względem ceny pokazuje słabnące momentum.

Procentowa stopa zmiany średniej ceny wygładzonej trzykrotnie. Filtruje małe ruchy i pokazuje bazowe momentum.

EMA jest liczona trzykrotnie z rzędu i wykreślana jest jednoświecowa procentowa zmiana wyniku.

Domyślnie: długość 18.

• Wartości powyżej zera oznaczają rosnące momentum, poniżej zera – spadkowe.
• Przecięcia zera są typowymi sygnałami.
• Gładka linia z niewielką liczbą fałszywych zwrotów, kosztem opóźnienia.

Opracowany przez Jacka Hutsona, założycielskiego redaktora magazynu Technical Analysis of Stocks and Commodities, w latach 80. XX wieku.

Jack Hutson, lata 80.

Odległość ceny od średniej kroczącej w procentach.

Zamknięcie minus średnia, podzielone przez średnią. Można pokazać kilka długości jednocześnie.

Domyślnie: ustawiane w oknie Wskaźniki.

• Znacznie powyżej zera oznacza, że cena jest rozciągnięta ponad średnią.
• Znacznie poniżej zera oznacza rozciągnięcie poniżej niej.
• Zazwyczaj obserwowane pod kątem powrotu w kierunku średniej.

Dwie linie porównujące presję kupna i sprzedaży: AR analizuje zakres świecy, BR luki między świecami.

AR sumuje, o ile każdy szczyt jest wyżej niż otwarcie, do sumy, o ile każde otwarcie jest wyżej niż minimum. BR robi to samo względem poprzedniego zamknięcia.

Domyślnie: ustawiane w oknie Wskaźniki.

• Wartości bliskie 100 oznaczają równowagę.
• Wartości znacznie powyżej lub poniżej 100 pokazują silną presję w jednym kierunku.
• Obie linie są porównywane ze sobą.

Linia porównująca presję kupujących i sprzedających na świecach względem ich środka, z liniami średnich ruchomych.

Sumuje siłę powyżej poprzedniego środka i słabość poniżej niego w danym okresie.

Domyślnie: ustawiane w oknie Wskaźniki.

• Wysoka wartość pokazuje, że kontrolę mają kupujący.
• Linie średnich ruchomych działają jako sygnały.
• Wskaźnik mniej popularny, więc sprawdź go na własnym rynku.

Pokazuje, kto kontroluje świecę, kupujący czy sprzedający, porównując ruch od otwarcia do zamknięcia z zakresem świecy.

Dla każdej świecy dzieli zamknięcie minus otwarcie przez najwyższy minus najniższy punkt.

Domyślnie: brak danych wejściowych.

• Powyżej zera: świeca należy do kupujących. Poniżej zera: do sprzedających.
• Rosnąca linia pokazuje, że kupujący przejmują kontrolę.
• Jest nerwowy z świecy na świecę, dlatego patrz na jego trend.

Przedstawiony przez Igora Livshina w magazynie Technical Analysis of Stocks and Commodities, sierpień 2001.

Igor Livshin, 2001

Dwa słupki pokazujące, jak daleko szczyty i dołki są powyżej i poniżej EMA, czyli obraz siły kupujących i sprzedających.

Bull power to najwyższy punkt świecy minus EMA, bear power to jej najniższy punkt minus ta sama EMA.

Domyślnie: długość 13.

• Bull power powyżej zera pokazuje, że kupujący pchają cenę powyżej średniej.
• Bear power poniżej zera pokazuje, że sprzedający pchają cenę poniżej niej.
• Często odczytywany razem z nachyleniem EMA.

Znany jako Elder-ray, opisany przez Alexandra Eldera w jego książce Trading for a Living (1993).

Alexander Elder, 1993

Oscylator w zakresie od -100 do 100, porównujący sumę ostatnich wzrostów z sumą ostatnich spadków.

To suma wzrostów minus suma spadków, podzielona przez ich sumę całkowitą, w danym okresie.

Domyślnie: Length 9, source close.

• Powyżej 50 oznacza wykupienie, poniżej -50 wyprzedanie.
• Przecięcia zera pokazują zmianę strony rynku.
• Bardziej czuły niż RSI, o szerszym zakresie.

Opisany przez Tushara Chande w książce The New Technical Trader (1994).

Tushar Chande, 1994

Połączenie trzech miar: krótkiego RSI, długości bieżącej serii wzrostów lub spadków oraz rangi procentowej ostatniej zmiany.

Trzy wartości są uśredniane w jedną linię od 0 do 100.

Domyślnie: długość RSI 3, długość wzrostów/spadków 2, długość ROC 100.

• Niskie wartości są odczytywane jako wyprzedanie, wysokie jako wykupienie.
• Szybki i przeznaczony do krótkoterminowych ruchów.
• Najlepiej działa z filtrem trendu.

Długoterminowa linia momentum oparta na sumie dwóch stóp zmian, wygładzona.

Dodaje stopy zmian z okresów 14 i 11 i wygładza sumę średnią ważoną.

Domyślnie: długość WMA 10, długi RoC 14, krótki RoC 11.

• Zwrot w górę spod zera to klasyczny sygnał kupna.
• Zaprojektowany do długoterminowych dołków na wykresach miesięcznych.
• Mniej znaczący na krótkich interwałach.

Opublikowany przez Edwina Coppocka w magazynie Barron's w październiku 1962.

Edwin Coppock, 1962

Przekształca ceny tak, aby ich rozkład wyglądał bardziej równomiernie, co wyostrza punkty zwrotne.

Cena zamieniana jest na wartość od -1 do 1 w obrębie jej ostatniego zakresu, a transformacja matematyczna rozciąga skrajne wartości.

Domyślnie: długość 9.

• Przecięcie linii i jej opóźnionej o jedną świecę wersji wskazuje możliwy zwrot.
• Wartości skrajne pokazują rozciągnięty ruch.
• Czuły, więc często zmienia kierunek.

Przedstawiony przez Johna Ehlersa w magazynie Technical Analysis of Stocks and Commodities, listopad 2002.

John Ehlers, 2002

Linia momentum, która sumuje stopy zmian z czterech różnych okresów, dzięki czemu widać jednocześnie krótkie i długie wahania.

Cztery wygładzone stopy zmian są ważone i sumowane, z linią sygnałową na wierzchu.

Domyślnie: ROC 10, 15, 20 i 30, SMA 10 dla każdego.

• Powyżej zera: momentum jest dodatnie.
• Typowym sygnałem jest przecięcie linii sygnałowej.
• Wolniejszy, spokojniejszy odczyt momentum.

Wprowadzony przez Martina Pringa w magazynie Technical Analysis of Stocks and Commodities, 1992.

Martin Pring, 1992

Koloruje świece według kąta trendu, dzięki czemu od razu widać, czy rynek jest płaski, czy w ruchu.

Mierzy nachylenie EMA i przypisuje kolor każdemu poziomowi siły nachylenia.

Domyślnie: brak danych wejściowych.

• Odcienie zieleni: wzrostowy trend o rosnącej sile.
• Odcienie czerwieni: trend spadkowy.
• Żółty i pomarańczowy: płaski rynek.

Stosunek wzrostowych świec do spadkowych w ostatnich N świecach.

Liczy świece wzrostowe i spadkowe w oknie, a następnie dzieli jedne przez drugie.

Domyślnie: długość 9.

• Powyżej 1: więcej świec wzrostowych niż spadkowych.
• Poniżej 1: więcej świec spadkowych.
• Liczy tylko świece, nie ich wielkość.

Linia mierząca, o ile cena zazwyczaj porusza się w jednej świecy, łącznie z lukami. Nie mówi nic o kierunku.

Prawdziwy zakres każdej świecy to największa z wartości: jej własnego zakresu lub odległości od poprzedniego zamknięcia. ATR to wygładzona średnia z tych wartości.

Domyślnie: długość 14, wygładzanie RMA.

• Wysoka wartość oznacza zmienny rynek, niska – spokojny.
• Często używany do ustalania odległości stop-loss i wielkości pozycji.
• Rośnie przy gwałtownych ruchach, a spada w spokojnych okresach.

Wprowadzony w jego książce New Concepts in Technical Trading Systems (1978).

J. Welles Wilder Jr., 1978

Średnia krocząca z pasmem powyżej i poniżej. Pasma rozszerzają się, gdy rynek jest zmienny, i zwężają, gdy jest spokojny.

Linia środkowa to prosta średnia. Pasma znajdują się o ustaloną liczbę odchyleń standardowych powyżej i poniżej niej.

Domyślnie: długość 20, 2 odchylenia standardowe.

• Większość ruchów ceny mieści się w pasmach.
• Ściśnięcie, czyli pasma blisko siebie, odczytuje się jako spokojny rynek, po którym może nastąpić większy ruch.
• Dotknięcie pasma samo w sobie nie jest sygnałem, w trendach cena może po nim iść dalej.

Opracowany przez Johna Bollingera w latach 80.

John Bollinger, lata 80.

Średnia z kanałem wokół niej, którego szerokość zależy od Average True Range.

Średnia krocząca wyznacza linię środkową, a pasma to wielokrotność Average True Range powyżej i poniżej niej.

Domyślnie: długość 20, mnożnik 2, średnia wykładnicza.

• Cena poza kanałem pokazuje silny ruch.
• Kanał, który pozostaje gładki, jest odczytywany jako stabilny trend.
• W porównaniu z Wstęgami Bollingera reaguje wolniej na skoki.

Wprowadzony przez Chestera Keltnera w jego książce How to Make Money in Commodities (1960). Wersja ze Średnim Prawdziwym Zakresem pojawiła się później.

Chester Keltner, 1960

Kanał utworzony z najwyższego szczytu i najniższego dołka z ostatnich N świec, z linią środkową pomiędzy nimi.

Górna linia to najwyższy szczyt z okresu, a dolna to najniższy dołek. Linia środkowa jest ich średnią.

Domyślnie: Długość 20.

• Zamknięcie powyżej górnej linii oznacza wybicie w górę.
• Zamknięcie poniżej dolnej linii oznacza wybicie w dół.
• Wąski kanał oznacza spokojny rynek.

Linia od 0 do 100, która pokazuje, czy rynek jest chaotyczny, czy trendowy.

Porównuje sumę prawdziwych zakresów z całego okresu z pełnym zakresem od najwyższego do najniższego poziomu w tym okresie, w skali logarytmicznej.

Domyślnie: długość 14.

• Wysokie wartości, powyżej około 61, są odczytywane jako chaotyczny, boczny rynek.
• Niskie wartości, poniżej około 38, są odczytywane jako trend.
• Nie wskazuje kierunku.

Pokazuje położenie ceny względem Wstęg Bollingera: 1 przy górnej wstędze, 0 przy dolnej.

Jest to zamknięcie minus dolna wstęga, podzielone przez szerokość wstęg.

Domyślnie: Długość 20, 2 odchylenia standardowe, źródło close.

• Powyżej 1: cena jest powyżej górnej wstęgi.
• Poniżej 0: cena jest poniżej dolnej wstęgi.
• 0,5 to linia środkowa.

Opisany przez Johna Bollingera w jego książce Bollinger on Bollinger Bands (2001).

John Bollinger, 2001

Szerokość Wstęg Bollingera jako procent ich linii środkowej, bezpośredni odczyt zmienności.

Górna wstęga minus dolna wstęga, podzielone przez linię środkową. Dodawane są linie dla najwyższej i najniższej wartości z danego okresu.

Domyślnie: Długość 20, 2 odchylenia standardowe, najwyższe rozszerzenie 125, najniższe zwężenie 125.

• Niskie wartości pokazują ściśnięcie, spokojny rynek.
• Wysokie wartości pokazują rozszerzony, zmienny rynek.
• Linie skrajne pomagają ocenić, co jest wysokie, a co niskie dla tego rynku.

Opisany przez Johna Bollingera w jego książce Bollinger on Bollinger Bands (2001).

John Bollinger, 2001

Średni dzienny zakres od najwyższego do najniższego kursu z ostatnich N dni.

Dla każdego dnia liczona jest różnica między maksimum a minimum, a na wykresie rysowana jest średnia z ostatnich dni.

Domyślnie: długość 14.

• Pokazuje, jak daleko rynek zwykle porusza się w ciągu dnia.
• Przydatny do oceny, czy ruch jest duży, czy mały.
• To zakres, a nie kierunek.

Histogram porównujący krótkie i długie Wstęgi Bollingera, pokazujący trend i jego siłę.

Mierzy, jak daleko krawędzie krótkiej wstęgi są od krawędzi długiej wstęgi, w stosunku do linii środkowej.

Domyślnie: krótka 20, długa 50, 2 odchylenia standardowe.

• Powyżej zera: trend wzrostowy, poniżej zera: trend spadkowy.
• Wyższe słupki oznaczają silniejszy trend.
• Kurczące się słupki oznaczają wygasanie trendu.

Koloruje słupki cen w zależności od tego, gdzie zamykają się względem Wstęg Bollingera.

Słupki są kolorowane, gdy zamknięcie jest powyżej górnej wstęgi lub poniżej dolnej.

Domyślnie: brak danych wejściowych.

• Pokazuje świecę po świecy, kiedy cena znajduje się poza wstęgami.
• Zapisuje dodatkowy panel %b.
• Każdy kolor pokazuje, która wstęga została przebita.

Bieżąca suma wolumenu, która dodaje wolumen słupka przy zamknięciu wzrostowym i odejmuje go przy zamknięciu spadkowym.

OBV rośnie o wolumen słupka, jeśli zamknięcie jest wyższe od poprzedniego, i spada o niego, jeśli jest niższe.

Domyślnie: brak danych wejściowych.

• Rosnący OBV przy rosnącej cenie potwierdza ruch.
• Rozbieżność między OBV a ceną jest sygnałem ostrzegawczym.
• Poziom nie ma znaczenia, liczy się kierunek i kształt.

Wprowadzony przez Josepha Granville'a w jego książce Granville's New Key to Stock Market Profits (1963).

Joseph Granville, 1963

Pokazuje, jak łatwo porusza się cena, porównując przesunięcie środka słupka z wolumenem potrzebnym do tego ruchu.

Zmiana środka jest dzielona przez stosunek wolumenu do zakresu słupka, a następnie uśredniana.

Domyślnie: długość 14, dzielnik 10000.

• Powyżej zera: cena rośnie przy niewielkim wolumenie.
• Poniżej zera: cena łatwo spada.
• Blisko zera: do poruszenia ceny potrzeba dużego wolumenu.

Linia średniej ceny każdej świecy.

Obrót świecy podzielony przez jej wolumen.

Domyślnie: brak danych wejściowych.

• Pokazuje cenę, po której świeca średnio się handlowała.
• W porównaniu z zamknięciem pokazuje, gdzie świeca się zakończyła.
• Działa jako linia odniesienia na małych interwałach.

Oscylator podobny do RSI, który uwzględnia wolumen, więc pokazuje presję kupujących i sprzedających w ujęciu pieniężnym.

Typowa cena pomnożona przez wolumen jest dzielona na przepływy w górę i w dół, a ich stosunek jest przeskalowany do zakresu 0-100.

Domyślnie: długość 14.

• Powyżej 80 odczytywane jest jako wykupienie, poniżej 20 jako wyprzedanie.
• Dywergencja względem ceny jest sygnałem ostrzegawczym.
• Wolumen sprawia, że reaguje na zaangażowanie uczestników rynku.

Pokazuje, czy w danym okresie wolumen napływał po stronie kupujących, czy sprzedających.

Sumuje wolumen przepływu pieniędzy każdej świecy, dodatni, jeśli zamknięcie jest w górnej części zakresu świecy, i dzieli go przez całkowity wolumen.

Domyślnie: Długość 20.

• Powyżej zera: presja kupujących. Poniżej zera: presja sprzedających.
• Wartości daleko od zera pokazują silną presję.
• Przecięcie zera oznacza zmianę równowagi.

Różnica między szybką a wolną średnią linii Akumulacji/Dystrybucji.

EMA 3-okresowa linii A/D minus EMA 10-okresowa tej linii.

Domyślnie: szybka 3, wolna 10.

• Powyżej zera: akumulacja przyspiesza.
• Poniżej zera: dystrybucja przyspiesza.
• Dywergencja względem ceny jest sygnałem ostrzegawczym.

Narastająca suma wolumenu ważona położeniem zamknięcia każdej świecy w jej zakresie.

Każda świeca dodaje swój wolumen pomnożony przez to, jak blisko zamknięcie jest maksimum (do 1) lub minimum (do -1).

Domyślnie: brak danych wejściowych.

• Rosnąca linia pokazuje akumulację.
• Spadająca linia pokazuje dystrybucję.
• Dywergencja względem ceny jest sygnałem ostrzegawczym.

Mierzy siłę ruchu, łącząc zmianę ceny z wolumenem świecy.

Zmiana zamknięcia pomnożona przez wolumen, wygładzona EMA.

Domyślnie: długość 13.

• Powyżej zera: kupujący napędzają ruch.
• Poniżej zera: przewagę mają sprzedający.
• Silny odczyt przy dużym wolumenie pokazuje ruch z przekonaniem.

Wprowadzony przez Alexandra Eldera w jego książce Trading for a Living (1993).

Alexander Elder, 1993