اندیکاتورها

میانگین قیمت پایانی N کندل آخر که به‌صورت یک خط روی کندل‌ها رسم می‌شود. نوسان‌های کندل به کندل را هموار می‌کند تا جهت قیمت راحت‌تر دیده شود.

N قیمت پایانی آخر را جمع می‌کنیم و بر N تقسیم می‌کنیم. همه کندل‌های بازه وزن یکسان دارند و با رسیدن کندل جدید، قدیمی‌ترین کندل از محاسبه خارج می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۹، منبع close.

• خط صعودی با قیمت بالای آن به معنای روند صعودی و خط نزولی با قیمت زیر آن به معنای روند نزولی خوانده می‌شود.
• هرچه طول بیشتر باشد، خط کندتر است و چرخش‌های اشتباه کمتری دارد.
• عبور قیمت از خط، یا عبور خط سریع از خط کند، سیگنالی است که معمولاً به آن توجه می‌شود.

میانگین متحرکی که به کندل‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و بنابراین زودتر از میانگین ساده با همان طول جهت عوض می‌کند.

هر مقدار جدید، سهمی از قیمت پایانی آخر به‌علاوه باقی‌مانده مقدار قبلی است. این سهم برابر 2 / (N + 1) است، پس طول کوتاه‌تر سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

پیش‌فرض: طول ۹، منبع close.

• زودتر از میانگین ساده واکنش نشان می‌دهد، اما در بازار بی‌جهت چرخش‌های اشتباه بیشتری دارد.
• در روند معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت پویا استفاده می‌شود.
• دو EMA با طول‌های مختلف با نقطه عبورشان خوانده می‌شوند.

خطی که دنبال قیمت می‌آید و وقتی روند تغییر کند طرف آن عوض می‌شود. در روند صعودی زیر قیمت و در روند نزولی بالای قیمت قرار می‌گیرد.

خط در فاصله‌ای چندبرابر Average True Range از وسط هر کندل قرار می‌گیرد و فقط در جهت روند حرکت می‌کند. وقتی قیمت پایانی از آن عبور کند، طرف خط عوض می‌شود.

پیش‌فرض: طول ATR ۱۰، ضریب ۳.

• سبز زیر قیمت: روند صعودی. قرمز بالای قیمت: روند نزولی.
• تغییر رنگ نشانه تغییر روند است و معمولاً بعد از شروع حرکت رخ می‌دهد.
• در روندها بهترین عملکرد را دارد. در بازه‌های رنج اغلب تغییر وضعیت می‌دهد.

مجموعه‌ای از پنج خط و یک ابر سایه‌دار که جهت روند، شتاب و نواحی حمایت و مقاومت را در یک نگاه نشان می‌دهند.

خط تبدیل و خط پایه، میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در ۹ و ۲۶ کندل هستند. دو لبه ابر ۲۶ کندل به جلو منتقل می‌شوند و Lagging Span همان قیمت پایانی است که ۲۶ کندل به عقب برده شده است.

پیش‌فرض: خط تبدیل ۹، خط پایه ۲۶، Leading Span B ۵۲، Lagging Span ۲۶.

• قیمت بالای ابر صعودی، زیر آن نزولی و داخل آن نامشخص تلقی می‌شود.
• عبور خط تبدیل از خط پایه، یک سیگنال کوتاه‌مدت است.
• ابر ضخیم، منطقه حمایت یا مقاومت قوی‌تری نسبت به ابر نازک است.

توسط روزنامه‌نگار ژاپنی گوئیچی هوسودا که با نام ایچیموکو سانجین می‌نوشت توسعه یافت و در اواخر دهه ۱۹۶۰ به عموم معرفی شد.

گوئیچی هوسودا، اواخر دهه ۱۹۶۰

نقطه‌هایی که دنبال قیمت حرکت می‌کنند: در روند صعودی زیر کندل‌ها و در روند نزولی بالای آن‌ها. هر نقطه سطح توقف احتمالی است که حرکت را دنبال می‌کند.

نقطه به سمت قیمت حرکت می‌کند با گامی که هر بار که یک اکستریم جدید ساخته می‌شود بزرگ‌تر می‌شود، تا به یک حد برسد. وقتی قیمت به نقطه می‌رسد، اندیکاتور برمی‌گردد و در سمت دیگر شروع می‌کند.

پیش‌فرض: شروع ۰.۰۲، افزایش ۰.۰۲، حداکثر ۰.۲.

• نقطه‌های زیر قیمت: روند صعودی. نقطه‌های بالا: روند نزولی.
• تغییر به سمت دیگر، نشان‌دهنده برگشت توقف دنباله‌رو است.
• در بازارهای خنثی، اندیکاتور زیاد جابه‌جا می‌شود و سیگنال‌های کاذب زیادی می‌دهد.

در کتاب او با عنوان New Concepts in Technical Trading Systems (1978) همراه با RSI، ATR و سیستم Directional Movement منتشر شد.

J. Welles Wilder Jr., 1978

یک خط منفرد که قدرت روند را، بدون توجه به جهت آن، اندازه‌گیری می‌کند. مقدار بالا یعنی روند قوی و مقدار پایین یعنی بازاری بدون روند.

مقایسه می‌کند که قیمت در دوره چقدر به بالا و چقدر به پایین حرکت کرده، فاصله بین این دو را به‌عنوان سهمی از کل در نظر می‌گیرد و آن را هموار می‌کند.

پیش‌فرض: هموارسازی ADX برابر ۱۴، طول DI برابر ۱۴.

• زیر حدود ۲۰ معمولاً روند ضعیف یا رنج تلقی می‌شود و بالای ۲۵ روند.
• ADX در حال افزایش یعنی روند قوی‌تر می‌شود و در حال کاهش یعنی روند در حال از دست دادن قدرت است.
• درباره جهت چیزی نمی‌گوید. آن را همراه با قیمت یا خطوط DMI بخوانید.

معرفی‌شده در New Concepts in Technical Trading Systems (1978).

J. Welles Wilder Jr., 1978

میانگین متحرکی که برای دنبال کردن نزدیک قیمت و بدون تأخیر معمول ساخته شده، بنابراین منحنی آن هموار است و زودتر برمی‌گردد.

میانگین وزنی نصف طول را محاسبه می‌کند، میانگین وزنی طول کامل را از آن کم می‌کند و نتیجه را با میانگین وزنی روی جذر طول هموار می‌کند.

پیش‌فرض: طول ۹، منبع close.

• شیب، جهت را نشان می‌دهد: صعودی یعنی بالا و نزولی یعنی پایین.
• تغییر شیب به‌عنوان نشانه زودهنگام برگشت تلقی می‌شود.
• خطوط سریع زودتر برمی‌گردند و در رنج می‌توانند نوسان شدید داشته باشند.

توسط معامله‌گر استرالیایی آلن هال توسعه یافت و در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.

Alan Hull, 2005

سطوح افقی محاسبه‌شده از قیمت‌های دوره قبل: یک نقطه محوری مرکزی با خطوط حمایت و مقاومت در اطراف آن.

نقطه محوری میانگین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی دوره قبل است. حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر اساس دامنه آن دوره در فاصله‌هایی از آن قرار می‌گیرند.

پیش‌فرض: روش استاندارد، سطوح از دوره قبل.

• قیمت بالای نقطه محوری گرایش صعودی و زیر آن گرایش نزولی دارد.
• این سطوح به‌عنوان مکان‌هایی که قیمت ممکن است مکث کند یا برگردد زیر نظر قرار می‌گیرند.
• این مقادیر در کل بازه ثابت می‌مانند، بنابراین بازنویسی نمی‌شوند.

یک خط که چهار میانگین متحرک با طول‌های مختلف را در یک خط روند هموار ترکیب می‌کند.

این میانگین چهار میانگین متحرک ساده از کوتاه به بلند است، بنابراین نسبت به کوتاه‌ترین کندتر و نسبت به بلندترین سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

پیش‌فرض: در پنجره ورودی‌ها تنظیم می‌شود.

• قیمت بالای خط صعودی و پایین آن نزولی تفسیر می‌شود.
• عبور قیمت از خط نشانه تغییر جهت‌گیری بازار است.
• خط صاف نشان‌دهنده بازاری بدون روند است.

یک میانگین متحرک هموار که وزن‌های آن به شکل منحنی زنگوله‌ای است، بنابراین هم هموار است و هم واکنش سریعی دارد.

وزن کندل‌ها از منحنی گاوسی پیروی می‌کند که قله آن با یک آفست به سمت کندل‌های اخیر جابه‌جا می‌شود و عرض آن با سیگما تعیین می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۹، آفست ۰.۸۵، سیگما ۶، منبع close.

• آفست نزدیک به ۱ آن را سریع‌تر و نزدیک به ۰ آن را هموارتر می‌کند.
• جهت خط و موقعیت قیمت نسبت به آن مانند هر میانگین دیگری خوانده می‌شود.
• برای زمانی مناسب است که خطی هموار با تأخیر کم مورد نظر باشد.

ساخته شده توسط Arnaud Legoux و Dimitrios Kouzis-Loukas در سال ۲۰۰۹.

Arnaud Legoux و Dimitrios Kouzis-Loukas، ۲۰۰۹

دو خط که نشان می‌دهند قیمت در بازه، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف خود را چقدر اخیراً ثبت کرده است.

Aroon Up سهم زمانی از بازه است که از بالاترین سقف گذشته، و Aroon Down همین سهم را برای پایین‌ترین کف نشان می‌دهد، هر دو در مقیاس ۰ تا ۱۰۰.

پیش‌فرض: طول ۱۴.

• Aroon Up نزدیک به ۱۰۰ یعنی سقف تازه و روند صعودی.
• Aroon Down نزدیک به ۱۰۰ یعنی کف تازه و روند نزولی.
• هر دو پایین و درهم‌تنیده نشان‌دهنده رنج است.

توسعه‌یافته توسط Tushar Chande و معرفی‌شده در سال ۱۹۹۵.

Tushar Chande، ۱۹۹۵

دو خط، VI+ و VI-، که قدرت حرکت صعودی و نزولی را اندازه می‌گیرند.

هر سقف کندل را با کف کندل قبلی و هر کف را با سقف قبلی مقایسه می‌کند، این مقادیر را در بازه جمع می‌زند و آن‌ها را با دامنه واقعی می‌سنجد.

پیش‌فرض: طول ۱۴.

• VI+ بالاتر از VI- به نفع روند صعودی و برعکس آن به نفع روند نزولی است.
• عبور این دو از یکدیگر، سیگنال کلاسیک است.
• عبورهای مکرر نشان‌دهنده بازاری بدون روند مشخص است.

ارائه‌شده توسط Etienne Botes و Douglas Siepman در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities، ژانویه 2010.

Etienne Botes و Douglas Siepman، 2010

دو خط حد ضرر، یکی برای موقعیت‌های خرید و دیگری برای موقعیت‌های فروش، که بر اساس نوسان قیمت، با فاصله‌ای از آن حرکت می‌کنند.

بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل با ضریبی از Average True Range جابه‌جا می‌شود و حد افراطی آن در طول دوره حد ضرر، خط را تعیین می‌کند.

پیش‌فرض: طول ATR برابر 10، ضریب ATR برابر 1، طول حد ضرر برابر 9.

• حد ضرر خرید که زیر قیمت قرار دارد، همراه با روند بالا می‌رود.
• حد ضرر فروش که بالای قیمت قرار دارد، همراه با روند پایین می‌آید.
• بسته شدن کندل فراتر از خط حد ضرر، به‌عنوان پایان روند تفسیر می‌شود.

معرفی‌شده در کتاب The New Technical Trader (1994).

Tushar Chande و Stanley Kroll، 1994

دو خط خروج دنبال‌شونده که از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف آویزان‌اند و چند واحد نوسان فاصله دارند، مانند آویزه‌ای از سقف.

خروج خرید برابر است با بالاترین سقف دوره منهای ضریبی از Average True Range و خروج فروش برابر است با پایین‌ترین کف به‌علاوه همان مقدار.

پیش‌فرض: طول 22، طول ATR برابر 22، ضریب ATR برابر 3.

• خط خروج خرید همراه با روند صعودی بالا می‌رود و هرگز پایین نمی‌آید.
• بسته شدن قیمت زیر آن، به‌عنوان پایان حرکت تفسیر می‌شود.
• ضریب بزرگ‌تر، فضای بیشتر و خروج‌های کمتری ایجاد می‌کند.

یک خط واحد که نشان می‌دهد سقف‌های اخیر تازه‌ترند یا کف‌های اخیر، به‌صورت اختلاف دو خط Aroon.

این مقدار برابر است با Aroon Up منهای Aroon Down و عددی بین -100 تا 100 می‌دهد.

پیش‌فرض: طول ۱۴.

• بالای صفر: سقف‌ها تازه‌ترند، روند صعودی.
• زیر صفر: کف‌ها تازه‌ترند، روند نزولی.
• نزدیک صفر: جهت مشخصی وجود ندارد.

بر اساس اندیکاتور Aroon که توسط Tushar Chande در سال 1995 معرفی شد.

Tushar Chande، ۱۹۹۵

خطی بین ۰ و ۱۰۰ که نشان می‌دهد افزایش‌های اخیر در مقایسه با کاهش‌های اخیر چقدر قوی هستند.

میانگین افزایش را بر میانگین کاهش در دوره تقسیم می‌کند و نتیجه را به بازه ۰ تا ۱۰۰ مقیاس می‌دهد.

پیش‌فرض: طول ۱۴، منبع close، سطوح ۷۰ و ۳۰.

• بالای ۷۰ به‌عنوان خرید بیش‌ازحد و زیر ۳۰ به‌عنوان فروش بیش‌ازحد تفسیر می‌شود.
• در یک روند قوی ممکن است مدت زیادی در حالت افراطی بماند.
• واگرایی بین قیمت و RSI به‌عنوان ضعیف‌شدن حرکت تفسیر می‌شود.

در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems (1978) معرفی شد.

J. Welles Wilder Jr., 1978

دو خط و یک هیستوگرام که فاصله بین میانگین سریع و کند و تغییرات آن را نشان می‌دهند.

خط MACD برابر است با EMA سریع منهای EMA کند. خط سیگنال EMA خط MACD است و هیستوگرام فاصله بین آن‌ها را نشان می‌دهد.

پیش‌فرض: سریع ۱۲، کند ۲۶، سیگنال ۹.

• MACD بالای خط سیگنال به نفع خریداران و زیر آن به نفع فروشندگان است.
• عبور از خط صفر نشان می‌دهد که دو میانگین جای یکدیگر را عوض می‌کنند.
• کوچک‌شدن هیستوگرام نشان‌دهنده ضعیف‌شدن مومentum است.

توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. هیستوگرام بعدها در سال ۱۹۸۶ توسط Thomas Aspray اضافه شد.

Gerald Appel, late 1970s

فرمول استوکастیک که به‌جای قیمت روی RSI اعمال می‌شود، بنابراین سریع‌تر حرکت می‌کند و بین حدهای افراطی خود نوسان بیشتری دارد.

موقعیت RSI را در بازه اخیر خودش می‌سنجد و نتیجه را به خطوط K و D هموار می‌کند.

پیش‌فرض: طول RSI ۱۴، طول استوکастیک ۱۴، K برابر ۳، D برابر ۳.

• نسبت به RSI بیشتر به حدهای افراطی می‌رسد.
• عبور K از D به‌عنوان سیگنال زمان‌بندی استفاده می‌شود.
• حساس است، بنابراین تأیید با قیمت مفید است.

معرفی‌شده در کتاب The New Technical Trader (1994).

Tushar Chande و Stanley Kroll، 1994

نشان می‌دهد قیمت معمولی چقدر از میانگین آن فاصله دارد، بر حسب واحد انحراف میانگین آن.

قیمت معمولی میانگین high، low و close است. CCI فاصله آن از یک میانگین متحرک را تقسیم بر انحراف میانگین می‌کند و با یک ثابت مقیاس می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۲۰، منبع hlc3.

• خوانش‌های بالای ۱۰۰ یا زیر ۱۰۰- به‌عنوان حرکت‌های قوی یا کشیده‌شده در نظر گرفته می‌شوند.
• عبور از صفر نشان‌دهنده تغییر جهت است.
• به یک بازه محدود نمی‌شود، بنابراین مقادیر می‌توانند خیلی دور بروند.

توسط Donald Lambert در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ معرفی شد.

Donald Lambert, 1980

هیستوگرامی از فاصله بین میانگین سریع و کند نقاط میانی کندل‌ها.

این میانگین ساده ۵ کندلی نقاط میانی منهای میانگین ۳۴ کندلی است. رنگ کندل‌ها بر اساس افزایش یا کاهش مقدار تعیین می‌شود.

پیش‌فرض: طول ثابت ۵ و ۳۴.

• بالای صفر یعنی مومنتوم کوتاه‌مدت بالاتر از مومنتوم بلندمدت است.
• تغییر رنگ نشان می‌دهد مومنتوم در حال تندتر شدن یا کندتر شدن است.
• عبور از صفر یعنی تغییر توازن.

تغییر قیمت در N کندل آخر.

کلوز فعلی منهای کلوز N کندل قبل.

پیش‌فرض: طول ۱۰، منبع کلوز.

• بالای صفر: قیمت بالاتر از N کندل قبل است.
• مقادیر در حال افزایش نشان‌دهنده شکل‌گیری مومنتوم است.
• عبور از صفر، تغییر جهت در این بازه را نشان می‌دهد.

درصد تغییر قیمت در N کندل آخر.

کلوز فعلی تقسیم بر کلوز N کندل قبل، منهای ۱، به صورت درصد نمایش داده می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۹، منبع close.

• بالای صفر: قیمت در این بازه افزایش یافته است.
• مقادیر شدید به عنوان حرکات کشیده‌شده تفسیر می‌شوند.
• واگرایی با قیمت نشان‌دهنده ضعیف شدن مومنتوم است.

نرخ تغییر درصدی میانگین سه‌بار هموار‌شده قیمت. حرکات کوچک را فیلتر می‌کند و مومنتوم زیربنایی را نشان می‌دهد.

EMA سه بار پشت سر هم گرفته می‌شود و درصد تغییر یک‌کندلی نتیجه رسم می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۱۸.

• بالای صفر مومنتوم صعودی و زیر صفر مومنتوم نزولی است.
• عبور از صفر سیگنال‌های معمول هستند.
• خطی هموار با پیچ‌های کاذب کم، با هزینه تأخیر.

توسعه‌یافته توسط جک هاتسون، سردبیر بنیان‌گذار مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities، در دهه ۱۹۸۰.

جک هاتسون، دهه ۱۹۸۰

فاصله قیمت از میانگین متحرک آن، به صورت درصد.

کلوز منهای میانگین، تقسیم بر میانگین. می‌توان چند طول را همزمان نمایش داد.

پیش‌فرض: در پنجره ورودی‌ها تنظیم می‌شود.

• بسیار بالای صفر یعنی قیمت به شدت بالای میانگین کشیده شده است.
• بسیار زیر صفر یعنی کشیده شدن به زیر میانگین.
• معمولاً برای بازگشت قیمت به سمت میانگین دنبال می‌شود.

دو خط که فشار خرید و فروش را مقایسه می‌کنند: AR دامنه کندل را بررسی می‌کند و BR فاصله‌های بین کندل‌ها را.

AR مجموع فاصله هر های بالاتر از اوپن را با مجموع فاصله هر اوپن بالاتر از لو جمع می‌کند. BR همین کار را با کلوز قبلی انجام می‌دهد.

پیش‌فرض: در پنجره ورودی‌ها تنظیم می‌شود.

• مقادیر نزدیک به ۱۰۰ متوازن هستند.
• مقادیر بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ۱۰۰ فشار قوی در یک جهت را نشان می‌دهند.
• این دو خط با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

خطی که فشار خرید و فروش کندل‌ها را نسبت به میانهٔ آن‌ها، همراه با خطوط میانگین متحرک، مقایسه می‌کند.

قدرت بالای میانهٔ قبلی و ضعف زیر آن را در طول دوره جمع می‌کند.

پیش‌فرض: در پنجره ورودی‌ها تنظیم می‌شود.

• مقدار بالا نشان می‌دهد که خریداران کنترل را در دست دارند.
• خطوط میانگین متحرک به عنوان سیگنال عمل می‌کنند.
• این اندیکاتور کمتر رایج است، پس آن را روی بازار خود آزمایش کنید.

با مقایسهٔ حرکت از باز شدن تا بسته شدن با دامنهٔ کندل، نشان می‌دهد چه کسی کندل را کنترل می‌کند: خریداران یا فروشندگان.

برای هر کندل، تفاوت بسته شدن و باز شدن را بر تفاوت بالاترین و پایین‌ترین قیمت تقسیم می‌کند.

پیش‌فرض: بدون ورودی.

• بالای صفر: خریداران کندل را در اختیار داشتند. زیر صفر: فروشندگان.
• خط صعودی نشان می‌دهد خریداران کنترل را به دست می‌آورند.
• از کندلی به کندل دیگر پرنوسان است، پس روند آن را بررسی کنید.

ارائه‌شده توسط Igor Livshin در مجلهٔ Technical Analysis of Stocks and Commodities، اوت ۲۰۰۱.

Igor Livshin, 2001

دو میله که نشان می‌دهند بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها چقدر بالاتر و پایین‌تر از یک EMA هستند؛ دیدگاهی به قدرت خریداران و فروشندگان.

قدرت خریداران بالاترین قیمت کندل منهای EMA است، و قدرت فروشندگان پایین‌ترین قیمت کندل منهای همان EMA.

پیش‌فرض: طول ۱۳.

• قدرت خریداران بالای صفر نشان می‌دهد خریداران قیمت را بالاتر از میانگین می‌برند.
• قدرت فروشندگان زیر صفر نشان می‌دهد فروشندگان قیمت را زیر آن فشار می‌دهند.
• اغلب همراه با شیب EMA خوانده می‌شود.

به عنوان Elder-ray شناخته می‌شود و توسط Alexander Elder در کتاب Trading for a Living (1993) توصیف شده است.

Alexander Elder, 1993

نوسان‌نمایی بین -100 و 100 که مجموع سودهای اخیر را با مجموع زیان‌های اخیر مقایسه می‌کند.

مجموع حرکات صعودی منهای مجموع حرکات نزولی، تقسیم بر جمع آن‌ها، در طول دوره است.

پیش‌فرض: طول ۹، منبع close.

• بالای 50 به عنوان اشباع خرید و زیر -50 به عنوان اشباع فروش خوانده می‌شود.
• عبور از صفر نشان‌دهندهٔ تغییر سمت است.
• نسبت به RSI واکنش‌پذیرتر است و دامنهٔ گسترده‌تری دارد.

توسط Tushar Chande در کتاب The New Technical Trader (1994) توصیف شده است.

Tushar Chande, 1994

ترکیبی از سه معیار: یک RSI کوتاه، طول روند صعودی یا نزولی فعلی و رتبهٔ درصدی آخرین تغییر.

سه مقدار در یک خط واحد بین 0 تا 100 میانگین‌گیری می‌شوند.

پیش‌فرض: طول RSI برابر ۳، طول بالا/پایین برابر ۲، طول ROC برابر ۱۰۰.

• مقادیر پایین به‌عنوان اشباع فروش و مقادیر بالا به‌عنوان اشباع خرید خوانده می‌شوند.
• سریع است و برای حرکت‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده.
• بهترین نتیجه را با فیلتر روند دارد.

یک خط مومنتوم بلندمدت بر پایه مجموع دو نرخ تغییر که هموار شده است.

نرخ‌های تغییر دوره ۱۴ و ۱۱ را جمع می‌کند و مجموع را با میانگین وزنی هموار می‌کند.

پیش‌فرض: طول WMA برابر ۱۰، RoC بلند برابر ۱۴، RoC کوتاه برابر ۱۱.

• صعود از زیر صفر، سیگنال خرید کلاسیک است.
• برای کف‌های بلندمدت در نمودارهای ماهانه طراحی شده است.
• در تایم‌فریم‌های کوتاه اهمیت کمتری دارد.

توسط ادوین کوپاک در مجله Barron's در اکتبر ۱۹۶۲ منتشر شد.

ادوین کوپاک، ۱۹۶۲

قیمت‌ها را بازشکل‌دهی می‌کند تا توزیع آن‌ها یکنواخت‌تر به نظر برسد و نقاط برگشت واضح‌تر شوند.

قیمت در محدوده اخیرش به مقداری بین -۱ و ۱ تبدیل می‌شود و یک تبدیل ریاضی، مقادیر حدی را کشیده می‌کند.

پیش‌فرض: طول ۹.

• تقاطع خط و نسخه با یک کندل تأخیر آن، نشانه احتمالی یک برگشت است.
• مقادیر حدی نشان‌دهنده حرکت کشیده‌شده است.
• حساس است، بنابراین اغلب برمی‌گردد.

توسط جان ایرلرز در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities در نوامبر ۲۰۰۲ ارائه شد.

جان ایرلرز، ۲۰۰۲

یک خط مومنتوم که نرخ‌های تغییر در چهار بازه متفاوت را جمع می‌کند، تا نوسان‌های کوتاه و بلند با هم دیده شوند.

چهار نرخ تغییر هموارشده با وزن‌دهی جمع می‌شوند و یک خط سیگنال روی آن قرار می‌گیرد.

پیش‌فرض: ROC برابر ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰، و SMA برابر ۱۰ برای هر کدام.

• بالای صفر: مومنتوم مثبت است.
• تقاطع خط سیگنال، سیگنال معمول است.
• خوانش مومنتوم کندتر و پایدارتر.

توسط مارتین پرینگ در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities در سال ۱۹۹۲ معرفی شد.

مارتین پرینگ، ۱۹۹۲

میله‌ها را بر اساس زاویه روند رنگ‌آمیزی می‌کند تا در یک نگاه ببینید بازار تخت است یا در حال حرکت.

شیب یک EMA را اندازه می‌گیرد و برای هر میزان قدرت شیب، رنگی تعیین می‌کند.

پیش‌فرض: بدون ورودی.

• تون‌های سبز: روند صعودی با قدرت رو به افزایش.
• تون‌های قرمز: روند نزولی.
• زرد و نارنجی: بازار بی‌جهت.

نسبت کندل‌های صعودی به کندل‌های نزولی در N کندل آخر.

این اندیکاتور کندل‌های صعودی و نزولی را در بازه می‌شمارد و یکی را بر دیگری تقسیم می‌کند.

پیش‌فرض: طول ۹.

• بالای 1: کندل‌های صعودی بیشتر از نزولی‌ها هستند.
• زیر 1: کندل‌های نزولی بیشتر هستند.
• فقط تعداد کندل‌ها را می‌شمارد، نه اندازه آن‌ها.

خطی که نشان می‌دهد قیمت در هر کندل معمولاً چقدر حرکت می‌کند، شامل گپ‌ها. درباره جهت حرکت چیزی نمی‌گوید.

دامنه واقعی هر کندل بزرگ‌ترین مقدار بین دامنه خودش و فاصله‌اش تا بسته‌شدن قبلی است. ATR میانگین هموارشده آن است.

پیش‌فرض: طول 14، هموارسازی RMA.

• مقدار بالا یعنی بازار پرنوسان، مقدار پایین یعنی بازار آرام.
• اغلب برای تعیین فاصله حد ضرر و اندازه پوزیشن استفاده می‌شود.
• در حرکت‌های تند بالا می‌رود و در دوره‌های آرام پایین می‌آید.

در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems (1978) معرفی شد.

J. Welles Wilder Jr., 1978

یک میانگین متحرک با باندی در بالا و پایین آن. وقتی بازار پرنوسان است باندها پهن‌تر و وقتی آرام است باریک‌تر می‌شوند.

خط میانی یک میانگین ساده است. باندها به اندازه تعداد مشخصی انحراف معیار بالاتر و پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند.

پیش‌فرض: طول 20، 2 انحراف معیار.

• بیشتر حرکات قیمت داخل باندها باقی می‌مانند.
• فشردگی، یعنی وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، به‌عنوان بازار آرام تفسیر می‌شود که ممکن است با حرکت بزرگ‌تری همراه شود.
• لمس باند به‌تنهایی سیگنال نیست؛ در روند، قیمت ممکن است در امتداد باند حرکت کند.

توسط John Bollinger در دهه 1980 توسعه یافت.

John Bollinger، دهه 1980

یک میانگین با کانالی اطراف آن که عرضش از میانگین دامنه واقعی پیروی می‌کند.

یک میانگین متحرک خط میانی را تعیین می‌کند و باندها چند برابر میانگین دامنه واقعی بالاتر و پایین‌تر از آن هستند.

پیش‌فرض: طول 20، ضریب 2، میانگین نمایی.

• قیمت خارج از کانال نشان‌دهنده حرکت قوی است.
• کانالی که هموار بماند، به‌عنوان روند پایدار خوانده می‌شود.
• در مقایسه با باندهای بولینگر، به جهش‌های قیمتی کندتر واکنش نشان می‌دهد.

توسط Chester Keltner در کتاب How to Make Money in Commodities (1960) معرفی شد. نسخه‌ای که با Average True Range همراه است بعدها ارائه شد.

Chester Keltner, 1960

کانالی از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف N کندل آخر، با یک خط میانی بین آن‌ها.

خط بالایی بالاترین سقف دوره و خط پایینی پایین‌ترین کف دوره است. خط میانی میانگین آن‌هاست.

پیش‌فرض: طول 20.

• بسته‌شدن بالاتر از خط بالایی، شکست به سمت صعود است.
• بسته‌شدن پایین‌تر از خط پایینی، شکست به سمت نزول است.
• کانال باریک نشان‌دهنده بازار آرام است.

خطی بین 0 تا 100 که نشان می‌دهد بازار پرتلاطم است یا روندی.

مجموع محدوده‌های واقعی دوره را با کل دامنه سقف تا کف دوره، روی مقیاس لگاریتمی مقایسه می‌کند.

پیش‌فرض: طول ۱۴.

• مقادیر بالا، حدود بالای 61، به‌عنوان بازار پرنوسان و بی‌جهت خوانده می‌شوند.
• مقادیر پایین، زیر حدود 38، به‌عنوان روند خوانده می‌شوند.
• جهت حرکت را نشان نمی‌دهد.

نشان می‌دهد قیمت نسبت به باندهای بولینگر کجاست: 1 در باند بالایی، 0 در باند پایینی.

برابر است با بسته‌شدن منهای باند پایینی، تقسیم بر پهنای باندها.

پیش‌فرض: طول 20، 2 انحراف معیار، منبع close.

• بالاتر از 1: قیمت بالای باند بالایی است.
• پایین‌تر از 0: قیمت زیر باند پایینی است.
• 0.5 خط میانی است.

توسط John Bollinger در کتاب Bollinger on Bollinger Bands (2001) توصیف شد.

John Bollinger, 2001

پهنای باندهای بولینگر به‌صورت درصدی از خط میانی آن‌ها، خوانش مستقیمی از نوسان.

باند بالایی منهای باند پایینی، تقسیم بر خط میانی. خطوط مربوط به بیشترین و کمترین مقدار یک دوره نیز اضافه می‌شوند.

پیش‌فرض: طول 20، 2 انحراف معیار، بیشترین گسترش 125، بیشترین انقباض 125.

• مقادیر پایین، فشردگی (Squeeze) و بازار آرام را نشان می‌دهند.
• مقادیر بالا، بازار گسترش‌یافته و پرنوسان را نشان می‌دهند.
• خطوط حدی کمک می‌کنند تشخیص دهید در این بازار چه چیزی بالا یا پایین است.

توسط John Bollinger در کتاب Bollinger on Bollinger Bands (2001) توصیف شد.

John Bollinger, 2001

میانگین دامنه نوسان روزانه (بالاترین تا پایین‌ترین قیمت) در N روز گذشته.

برای هر روز، تفاوت بالاترین و پایین‌ترین قیمت محاسبه می‌شود و میانگین روزهای اخیر رسم می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۱۴.

• نشان می‌دهد که یک بازار معمولاً در یک روز چقدر حرکت می‌کند.
• برای ارزیابی بزرگ یا کوچک بودن یک حرکت مفید است.
• این یک دامنه است، نه یک جهت.

یک هیستوگرام که نوار بولینگر کوتاه‌مدت و بلندمدت را مقایسه می‌کند تا روند و قدرت آن را نشان دهد.

اندازه می‌گیرد که لبه‌های نوار کوتاه‌مدت نسبت به لبه‌های نوار بلندمدت، با توجه به خط میانی، چقدر فاصله دارند.

پیش‌فرض: کوتاه ۲۰، بلند ۵۰، ۲ انحراف معیار.

• بالای صفر: روند صعودی، پایین صفر: روند نزولی.
• میله‌های بلندتر نشان‌دهنده روند قوی‌تر هستند.
• میله‌های در حال کوچک‌شدن نشان می‌دهند که روند در حال ضعیف‌شدن است.

میله‌های قیمت را بر اساس موقعیت قیمت پایانی آن‌ها نسبت به نوارهای بولینگر رنگ‌آمیزی می‌کند.

وقتی قیمت پایانی بالاتر از نوار بالایی یا پایین‌تر از نوار پایینی باشد، میله‌ها رنگی می‌شوند.

پیش‌فرض: بدون ورودی.

• نشان می‌دهد که قیمت در هر میله کجا خارج از نوارها قرار گرفته است.
• بخش اضافی %b را ذخیره می‌کند.
• هر رنگ نشان می‌دهد که کدام نوار شکسته شده است.

مجموع جاری حجم که حجم میله را در صورت بسته‌شدن صعودی اضافه و در صورت بسته‌شدن نزولی کم می‌کند.

OBV اگر قیمت پایانی از میله قبلی بالاتر باشد به اندازه حجم میله افزایش و اگر پایین‌تر باشد به همان اندازه کاهش می‌یابد.

پیش‌فرض: بدون ورودی.

• OBV صعودی همراه با قیمت صعودی، حرکت را تأیید می‌کند.
• واگرایی بین OBV و قیمت یک هشدار است.
• سطح عددی مهم نیست، بلکه جهت و شکل آن مهم است.

توسط جوزف گرانویل در کتاب Granville's New Key to Stock Market Profits (1963) معرفی شد.

جوزف گرانویل، ۱۹۶۳

نشان می‌دهد قیمت چقدر آسان حرکت می‌کند، با مقایسه جابه‌جایی نقطه میانی میله با حجم لازم برای آن.

تغییر نقطه میانی بر نسبت حجم به دامنه میله تقسیم و سپس میانگین‌گیری می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۱۴، مقسوم‌علیه ۱۰۰۰۰.

• بالای صفر: قیمت با حجم کم به سمت بالا حرکت می‌کند.
• پایین صفر: قیمت به راحتی سقوط می‌کند.
• نزدیک صفر: برای حرکت قیمت به حجم زیادی نیاز است.

خطی از میانگین قیمت هر کندل.

گردش معاملات کندل تقسیم بر حجم آن.

پیش‌فرض: بدون ورودی.

• قیمتی را نشان می‌دهد که کندل به‌طور میانگین در آن معامله شده است.
• در مقایسه با قیمت پایانی، نشان می‌دهد کندل کجا به پایان رسیده است.
• در تایم‌فریم‌های کوچک به‌عنوان خط مرجع عمل می‌کند.

اسیلاتوری مانند RSI که حجم را هم در نظر می‌گیرد و فشار خرید و فروش را بر حسب پول نشان می‌دهد.

قیمت نماینده ضربدر حجم به جریان‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شود و نسبت آن‌ها به بازه ۰ تا ۱۰۰ مقیاس می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۱۴.

• بالای ۸۰ به‌عنوان اشباع خرید و زیر ۲۰ به‌عنوان اشباع فروش تفسیر می‌شود.
• واگرایی با قیمت یک هشدار است.
• حجم باعث می‌شود به میزان مشارکت واکنش نشان دهد.

نشان می‌دهد حجم در طول دوره بیشتر به سمت خرید بوده یا فروش.

حجم جریان پول هر کندل را جمع می‌کند؛ اگر قیمت پایانی در بخش بالایی بازه کندل باشد مثبت است، و سپس بر حجم کل تقسیم می‌شود.

پیش‌فرض: طول 20.

• بالای صفر: فشار خرید. زیر صفر: فشار فروش.
• مقادیر دور از صفر نشان‌دهنده فشار قوی هستند.
• عبور از صفر نشان‌دهنده تغییر توازن است.

فاصله بین میانگین سریع و کند خط انباشت/توزیع.

EMA با دوره ۳ از خط A/D منهای EMA با دوره ۱۰ از آن.

پیش‌فرض: سریع ۳، کند ۱۰.

• بالای صفر: انباشت در حال تندتر شدن است.
• زیر صفر: توزیع در حال تندتر شدن است.
• واگرایی با قیمت یک هشدار است.

مجموع جاری حجم که با توجه به محل بسته شدن هر کندل در بازه آن وزن‌دهی شده است.

هر کندل حجم خود را ضربدر فاصله قیمت پایانی از سقف، تا ۱ و از کف، تا -۱، اضافه می‌کند.

پیش‌فرض: بدون ورودی.

• خط صعودی نشان‌دهنده انباشت است.
• خط نزولی نشان‌دهنده توزیع است.
• واگرایی با قیمت یک هشدار است.

نیروی پشت یک حرکت را با ترکیب تغییر قیمت و حجم کندل اندازه می‌گیرد.

تغییر قیمت پایانی ضربدر حجم، با EMA هموار می‌شود.

پیش‌فرض: طول ۱۳.

• بالای صفر: خریداران فشار می‌آورند.
• زیر صفر: فروشندگان فشار می‌آورند.
• خوانش قوی روی حجم بالا نشان‌دهنده حرکتی با اطمینان است.

توسط الکساندر الدر در کتاب Trading for a Living (1993) معرفی شد.

Alexander Elder, 1993